<ul>
<li>Archives</li>
<li><ul>
<?php
global $month, $year; // scope WP global variables for later use
/* $arc_years => archive years query */
$arc_years = $wpdb->get_col("SELECT DISTINCT YEAR(post_date) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' ORDER BY post_date DESC");
foreach($arc_years as $arc_year) : // foreach loop for archive years
?>
<li><a href="<?php echo get_year_link($arc_year); ?> "><?php echo $arc_year; ?></a></li>
<li>
<ul>
<?php
/* $arc_months => archive months query for archive year */
$arc_months = $wpdb->get_col("SELECT DISTINCT MONTH(post_date) FROM $wpdb->posts WHERE YEAR(post_date) = '$arc_year' AND post_status = 'publish' ORDER BY post_date");
foreach($arc_months as $arc_month): // foreach loop for archive months of archive year
?>
<li><a href="<?php echo get_month_link($arc_year, $arc_month); ?> "><?php echo $month[zeroise($arc_month, 2)]; ?></a></li>
<?php endforeach; // end foreach loop for archive months ?>
</ul>
</li>
<?php endforeach; // end foreach loop for archive years ?>
</ul></li>
</ul>